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连续两日成交跌破万亿 量化私募背锅?

2021年10月12日 17:07 来源于 财新网
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市场风格切换迅速、前期涨幅较大个股深度调整,导致策略短暂失灵,股票量化私募9月整体表现不及前期;中高频策略的超额收益逐步走低有其必然性
量化私募今年以来备受市场关注:一方面是备案新产品数量屡创新高,二季度末的估算规模已经突破1万亿元;另一方面是业绩亮眼,私募排排网的数据显示,2021年前八个月百亿级私募业绩前十排行榜中,主打量化投资的私募机构就占据六个席位。图/视觉中国

  【财新网】(记者 岳跃)10月12日收盘,沪深两市成交额连续第二日跌破万亿元大关。在此前连续出现49个交易日成交量超万亿元时,被指最大推手的量化私募,此时又因近期出现净值回撤而成为众矢之的;但多位量化私募人士表示“不背锅”。

  量化私募今年以来备受市场关注:一方面是备案新产品数量屡创新高,二季度末的估算规模已经突破1万亿元;另一方面是业绩亮眼,私募排排网的数据显示,2021年前八个月百亿级私募业绩前十排行榜中,主打量化投资的私募机构就占据六个席位。

  不过,国金证券研究所的私募跟踪数据显示,股票量化策略私募9月的表现的确不及前期:中证500指增策略超额收益大幅回落,平均超额收益-1.07%,与8月相比转正为负;沪深300指数增强策略产品平均超额收益2.48%,与8月相比略有收窄;市场中性策略产品中,纳入统计的40只产品9月平均收益-0.14%,与8月相比大幅回落。

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责任编辑:李箐 | 版面编辑:李东昊
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